QMT与问财结合-双向交易：问财数据自动化交易系统

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使用说明

问财的数据爬取利益于开源库 zsrl/pywencai: 获取同花顺问财数据，但在使用该程序系统需要注意下面几点：

自己部署 python 环境的话，需要安装相应的库，主要有三个，xtquant 、apscheduler 和 pywencai，其他的是标准库，不需安装。 xtquant 是小 QMT 的数据获取和交易的库，可以到官网 xtquant版本下载 | 迅投知识库 (thinktrader.net) 自行下载，然后放到你 python 安装所在的 site-packages 文件夹内。apscheduler 和 pywencai 库可以通过 pip 安装，国内镜像可以使用 pip install apscheduler -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple。

pywencai 库依赖 Node.js，自行在电脑中安装安装，否则无法爬取问财数数据。

爬取问财的数据可能出现不稳定，毕竟不是通过 api 获得数据，所以是存在一定的风险的。一旦数据出错或获取不到数据，自动化交易可能带来损失，损失自行承担，概不负责。建议有两个：一、降低爬取频率，以免 IP 被封；二、模拟号充分测试。

1. 引言

问财双向委托交易系统是一款基于Python开发的量化交易工具，它结合了问财数据查询与自动化交易执行功能，实现了根据问财查询结果自动买入或卖出股票的功能。本文将深入解析该系统的代码实现，帮助读者理解其工作原理、架构设计和关键算法。

2. 系统概述

问财双向委托交易系统主要由以下几个部分组成：

用户界面：基于tkinter构建的图形界面，用于用户输入交易参数和查看交易日志

交易接口：通过xtquant库连接交易服务器，实现股票交易功能

数据查询：使用pywencai库查询问财数据，获取符合条件的股票列表

调度系统：使用apscheduler库实现定时查询和交易功能

交易逻辑：实现买入和卖出的核心算法，包括资金管理、持仓管理等

系统的主要功能包括：

根据问财查询结果自动买入或卖出股票

支持定时查询和交易

可设置买入卖出条件和资金阈值

支持多种委托类型和价格调整

提供完整的交易日志和状态监控

3. 代码结构分析

3.1 类结构

系统主要包含两个类：

MyXtQuantTraderCallback：交易回调类，处理交易事件回调

WenCaiTrader：主类，实现系统的核心功能

3.2 主要模块和依赖

系统使用了以下主要的Python库：

tkinter：构建图形用户界面

xtquant：连接交易服务器，执行交易操作

pywencai：查询问财数据

pandas：处理数据结构

apscheduler：实现定时任务调度

threading：实现多线程处理

datetime：处理日期和时间

json：处理配置文件

4. 核心功能实现

4.1 交易回调处理

MyXtQuantTraderCallback类继承自XtQuantTraderCallback，实现了多个回调方法来处理交易事件：

这些回调方法使系统能够实时响应交易事件，记录交易日志，并在必要时采取相应措施。

4.2 问财数据查询

系统使用pywencai库查询问财数据，获取符合条件的股票列表：

该方法实现了以下功能：

根据用户选择的查询品种设置查询类型

添加异常捕获和重试逻辑，提高系统稳定性

提取证券代码和名称，并进行格式化处理

根据证券类型（股票、可转债、基金）进行过滤和格式化

4.3 买入订单处理

买入订单处理是系统的核心功能之一，实现了以下逻辑：

买入逻辑包括以下关键步骤：

交易时间检查：确保当前时间在用户设定的买入时间范围内

资金检查：确保可用资金大于保留资金

撤单处理：撤销同一股票的未成交订单，避免重复委托

持仓检查：计算当前持仓市值，确保不超过单只证券的总金额限制

委托数量计算：根据可用资金和单笔买入金额计算委托数量

价格策略：根据用户设置的委托类型和价格调整幅度设置委托价格

委托执行：调用交易接口执行买入委托

4.4 卖出订单处理

卖出订单处理与买入类似，但有不同的逻辑：

卖出逻辑的关键步骤包括：

交易时间检查：确保当前时间在用户设定的卖出时间范围内

资金检查：确保可用资金小于资金阈值，避免在资金充足时卖出

持仓检查：确保有可用持仓

卖出策略：根据总卖出金额和单笔卖出金额计算卖出数量，支持保留底仓功能

价格策略：根据用户设置的委托类型和价格调整幅度设置委托价格

委托执行：调用交易接口执行卖出委托

4.5 调度系统

系统使用apscheduler库实现定时查询和交易功能：

调度系统的主要功能包括：

初始化调度器，配置线程池和进程池

添加买入和卖出监控任务，设置查询间隔

定时执行问财查询，获取符合条件的股票列表

根据查询结果执行买入或卖出操作

5. 关键算法分析

5.1 资金管理算法

系统实现了精细的资金管理算法，包括：

保留资金：设置保留资金，确保账户始终保留一定的可用资金

单笔交易金额：限制单笔买入或卖出的金额，避免过大的市场冲击

总交易金额：限制单只证券的总买入或卖出金额，实现资金分散

底仓管理：支持保留底仓功能，避免完全清仓

这些算法共同构成了系统的风险控制机制，帮助用户实现科学的资金管理。

5.2 价格策略算法

系统支持多种委托类型和价格调整机制：

限价委托：根据最新价格和调整幅度计算委托价格

最优五档：使用市场最优五档价格委托

最优五档转限价：先尝试最优五档，然后转为限价委托

对手方最优：使用对手方最优价格委托

本方最优：使用本方最优价格委托

对于可转债，系统强制使用限价委托，以应对可转债市场的特殊性。

5.3 交易时间控制算法

系统实现了交易时间控制算法，允许用户设置买入和卖出的时间范围，避免在不适当的时间交易：

这一算法使系统能够在用户指定的时间窗口内执行交易，避免在市场波动较大的时段交易。

6. 用户界面设计

系统使用tkinter构建了直观的图形用户界面，包括以下主要部分：

基础设置：设置证券账号、QMT报单目录等基本参数

买入设置：设置买入查询条件、买入模式、资金限制等参数

卖出设置：设置卖出查询条件、卖出模式、资金阈值等参数

操作按钮：启动交易、停止交易、清空日志等功能按钮

日志显示：显示交易日志，实时反馈系统状态

界面设计注重用户体验，提供了丰富的参数设置选项，同时保持了布局的清晰和简洁。

7. 系统限制与改进建议

7.1 系统限制

依赖外部服务：系统依赖问财数据服务和交易服务器，如果这些服务不可用，系统将无法正常工作

错误处理：虽然系统实现了基本的错误处理，但对于某些复杂场景的处理可能不够完善

性能限制：频繁查询问财数据可能导致性能问题，特别是在查询间隔较短的情况下

风险控制：系统提供了基本的风险控制机制，但可能不足以应对极端市场情况

7.2 改进建议

增强错误处理：完善错误处理机制，提高系统稳定性

优化查询性能：实现查询结果缓存，减少对问财服务的请求频率

增加回测功能：添加策略回测功能，帮助用户评估策略效果

增强风险控制：实现更复杂的风险控制算法，如波动率限制、止损止盈等

支持更多数据源：增加对其他数据源的支持，减少对单一数据源的依赖

实现策略编辑器：允许用户通过图形界面或简单脚本创建自定义策略

8. 总结

问财双向委托交易系统是一款功能强大的量化交易工具，它结合了问财数据查询与自动化交易执行功能，实现了根据问财查询结果自动买入或卖出股票的功能。系统采用模块化设计，实现了用户界面、交易接口、数据查询、调度系统和交易逻辑等核心模块，并提供了丰富的参数设置选项，满足不同用户的需求。

通过深入分析系统的代码实现，我们了解了系统的工作原理、架构设计和关键算法，这有助于用户更好地理解和使用系统，也为系统的进一步改进提供了参考。