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该策略是我目前运行的另一个可转债策略，经过 6 万多次调试之后，收益相对较好的策略。当时回测的三年年化收益率结果是 119.42%，最大回撤率为 11.82%。
而近一年的表现相对较差，年化收益率收益率在 21.66%，最大回撤率也因 1 月份市场狂跌，扩大到 15.70%。
不过，从最近 5 年的回测结果来看，年化收益率高达 91.35%，相较于转债等权基准，还有 73.62%的超额收益率。
交易代码
代码目的和功能
提供的代码是一个量化交易策略，用于在 QMT 平台上执行可转债投资策略。具体来说，它包含了一系列函数和任务，用于：
- 从数据库保存和检索证券资产、委托、成交和持仓数据
- 处理可转债数据并识别可交易机会
- 生成交易委托，包括买入和卖出策略
- 撤销未成交的委托
- 安排定时任务以自动执行交易策略
代码结构和组织方式
代码被组织成以下主要模块：
- **数据库操作函数：**这些函数用于保存和检索数据，例如证券资产、委托、成交和持仓。
- **策略函数：**这些函数包含可转债策略的逻辑，包括识别可交易机会和生成交易委托。
- **交易函数：**这些函数用于执行交易操作，例如下委托和撤销委托。
- **定时任务函数：**这些函数用于安排定时任务，以自动执行策略在工作日特定时间的行为。
算法和数据结构
代码使用以下算法和数据结构：
- **可转债筛选算法：**该算法用于筛选满足强赎条件的可转债，并将其剔除交易机会。
- **卡玛比率排序算法：**该算法用于对可转债进行排序，以便于优先考虑具有较高收益风险比的债券。
- **委托队列：**该数据结构用于存储待执行的交易委托。
- **数据表：**代码使用 SQLite 数据库来存储数据，例如策略委托、成交和持仓。
复杂或不寻常的方面
代码中一个复杂且不寻常的方面是它对多个策略的灵活支持能力。代码允许用户配置不同的策略函数，以便于在不同的市场条件下执行不同的交易策略。
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